大涨成最佳试金石,经纪商账户坐实「预言家」身份 | CFTC COT 比特币持仓周报

5 月 1 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(4 月 22 日-4 月 28 日),统计区间内比特币取得了近 1000 美元的上涨表现,而更有趣的一点在于本周三,也就是最新周报统计周期后的收个交易日市场迎来了新一轮的发力上涨,因此在本期数据成为了一次非常有效的「市场考验」,哪几类账户做出了正确地判断以及调仓非常值得关注。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 5648 张进一步上升至 6111 张,该数值取得连续第五周上涨,续刷 2 月 18 日当期周报以来未平仓量新高。比特币价格持续上涨带动市场热度稳步回暖。

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分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 218 张上涨至 324 张,空头头寸自 316 张骤减至 35 张,暂且不论经纪商账户是否精准预判了本周的这轮大幅上涨,至少从仓位调整的结果上来看,经纪商账户空头头寸在最新统计周期结束后创出去年 10 月下旬也就是整整半年多时间内新低,同时多头头寸创出今年 2 月中上旬以来新高。如此激进的净多调仓加上强烈偏多的净持仓比已经展现出了这类账户对于后市价格进一步走高的笃定态度,而本周中后段的市场行情也完美验证了经纪商账户的准确判断。由此可见,即使是在加密货币市场中,大型机构对于市场风向的把握能力仍然相当强悍。

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杠杆基金方面,这类账户在最新统计周期内多头头寸自 2394 张下降至 2024 张,空头头寸自 3026 张上升至 3379 张。在上一期数据中短暂进行净多调仓后,最新统计周期中这类账户又很快进行了净空调仓,这类账户多空持仓比的净空比例在最新一期统计数据中创出近一个月新高。从结果上来说,杠杆基金对于短期市场动态的捕捉看起来有些「反应迟钝」。

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大户持仓方面,多头头寸自 759 张大涨至 1233 张,空头头寸自 1600 张同步上涨至 1784 张。虽然这类账户在最新统计周期中多空双向持仓同步上涨而且净空状况没有得到有效逆转,但是这类账户的多头头寸创出今年 3 月初以来新高,这在一定程度上表现出了这类账户超短线的看多态度。

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散户持仓方面,多头头寸自 1973 张小幅上涨至 2011 张,空头头寸自 440 张小幅下降至 417 张。相比于其他几类账户来说,散户在最新统计周期内的调仓积极程度仍然相对较低,虽然在最新统计周期内行情有所上涨,但是散户并没有因为这种涨幅而表现出比较明显的「躁动」状况,可以认为散户仍然在等待更明确的市场信号。不过随着本周中后段的加速上涨走出,可以预见到下一期持仓周报中散户大概率会出现相当激进的净多调仓。换句话说,散户账户仍然是在被动追随市场而动,这类账户的调仓并不存在特别大的参考意义。

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