大型机构「预见」上周上涨,短期获利了结盘涌现 | CFTC COT 比特币持仓周报

11 月 7 日,CFTC 公布了最新一期的 CME 比特币期货周报(10 月 28 日-11 月 3 日),统计周期内 BTC 保持高位震荡,整周内价格实际波动幅度有限,不过值得注意的是,该统计周期结束后 BTC 随即走出了一波强度相当可观的加速上涨,因此本期持仓周报反应了这种市场「异动」前各类账户的调仓准备情况,换句话说,本期周报展现了哪类账户提前「预见」了这波上涨行情。

总持仓(未平仓总量)数量在最新一期数据中自 12665 张回落至 11278 张,该数值连续四周上涨的势头遭到终结,行情上涨脚步放缓导致多类账户开始进行获利减仓或者风控减仓,此外这种比较明显的减仓操作也显示出市场整体情绪并不算非常乐观,对于 BTC 价格进一步走高的信心略显不足。

大型机构「预见」上周上涨,短期获利了结盘涌现 | CFTC COT 比特币持仓周报

分项数据上来看,规模较大的经纪商持仓多头头寸自 770 张上涨至 800 张,空头头寸继续保持 0 值不变,这也是经纪商账户连续四周交出 0 空头头寸的答卷,追平了 2018 年年中 CME 平台 BTC 合约有稳定参与者以来的历史最高值,如若下一统计周期结束时空头头寸继续保持 0 值,那么这一连续单边持有多头头寸的历史记录将被改写。

值得一提的是,大型机构在上周进行了一定幅度的多单减持后,最新统计周期内反而进行了多单增持,并没有和市场上「主流」的减仓思路一样进行仓位的进一步削减,由此展现出了这类账户对于后市坚定的看涨态度,而从结果上来看,大型机构又一次做出了正确的预判。

大型机构「预见」上周上涨,短期获利了结盘涌现 | CFTC COT 比特币持仓周报
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杠杆基金账户在最新统计周期内多头头寸自 5462 张大跌至 4379 张,空头头寸自 9010 张同步下降至 8007 张,杠杆基金成为了最新统计周期内带动平台总持仓量下降的主要推手,这类账户在上一统计周期内增持的多头头寸遭全数回吐,与此同时空头头寸单周削减的幅度也创出了 8 月 18 日当周以来减持幅度的新高。相比于大型机构的继续加码做多思路而言,面对走平的市场表现,杠杆基金在最新统计周期内进行了幅度可观的仓位削减,而多头头寸的减仓幅度以及比例要明显高于空头头寸,从结果上来看,这类账户并未能够「预见」上周后半周的行情上涨。

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大户持仓方面,多头头寸自 2579 张微降至 2539 张,空头头寸自 2578 张同步下降至 2030 张。大户账户在上一统计周期内完成了净空至净多的反转后,最新统计周期内虽然进行了多空双向同步减持,但是却通过更大幅度的空单减持巩固了整体持仓的净多优势。因此虽然大户账户在最新统计周期内同样进行了仓位削减,但是在保持多头头寸几乎没有变化的同时明显削减空头头寸,这种思路在结果上来看无疑是正确的。

大型机构「预见」上周上涨,短期获利了结盘涌现 | CFTC COT 比特币持仓周报
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散户持仓方面,多头头寸自 3540 张下降至 3405 张,空头头寸自 478 张同步下降至 425 张。散户账户在最新统计周期内的调仓幅度非常保守,这类账户作为市场上长期来看最坚定的多头拥趸,在行情相对停滞的阶段由于缺乏一致性判断并没有表现出非常明确的单边倾向,因此选择了相对稳妥的双边同步小幅减仓操作。

大型机构「预见」上周上涨,短期获利了结盘涌现 | CFTC COT 比特币持仓周报
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